sábado, 26 de junio de 2010

Ejercicio del método Monte Carlo en Excel

Simulación MC con variables continúas

Ejemplo: Inversión inicial y flujo de caja

Consideremos ahora un nuevo problema: supongamos que disponemos de un capital inicial de
250 Euros que deseamos invertir en una pequeña empresa. Supondremos también que los flujos
de caja -tanto los de entrada como los de salida- son aleatorios, siguiendo éstos una distribución






Para el primer mes, el valor esperado del flujo de entrada es de 500 Euros, mientras que el valor
Esperado para el flujo de salida es de 400 Euros. En meses posteriores, el valor esperado será el
Valor obtenido para en el mes anterior. Por su parte, las desviaciones estándar valdrán, en todos
Los casos, un 25% del valor medio (esperado) asociado. En base a lo anterior, podemos construir
Un modelo como se muestra en las siguientes imágenes:


























Seleccionando y “arrastrando” hacia abajo el rango G3:O3, hemos obtenido los siguientes
Resultados para 100 iteraciones:


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